Content
Существуют программы, с помощью которых можно увидеть таблицу не в классическом первоначальном виде, а с дополнительными полями. В них могут содержаться данные, например, о количестве открытых ордеров и числе исполненных заявок. Но следует учитывать, что не все брокеры предоставляют услуги по передаче клиентам подробных сведений о ходе торгов в реальном времени. Нужно отметить, что биржи, в свою очередь, тоже не всегда готовы делиться такой информацией. Максимальные значения с последующим пробиванием прежних уровней говорят о том, что на рынке сильный игрок, и у него все под контролем. Плотность расположения асков и бидов, а также средняя величина спреда показывают, насколько бумага ликвидная и сколько акций можно купить, не «размазывая» позицию по ценам.
Преимущества и недостатки биржевого стакана
Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка (DOM) или книгой заказов. Но в современном сленге закрепилось название «биржевой стакан».
- Биржевой стакан стоит осваивать на инструментах с низкой ликвидностью.
- Глубина стакана 10×10 будет означать, что в нем выводятся 10 лучших цен на покупку и 10 лучших цен на продажу — всего 20 строк.
- В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны.
Биржевой стакан: зачем он нужен и как его используют трейдеры
Кто-то скажет, что анализ глубины рынка и размещение лимитных ордеров не приносит большой прибыли. Давайте рассмотрим, как разместить лимитный ордер на основе анализа таблицы ордеров на примере покупки привилегированных акций «Башнефти». Биржевым стаканом называют таблицу с цифрами, отражающую спрос и предложение на данный момент на фондовом рынке.
Что показывает биржевой стакан в трейдинге и как его читать
Торговля по таким заявкам идет в пределах установленных лимитов цен. Чтобы «видеть» тренды рынка и делать покупки взвешенно, достаточно одних лимитных заявок. Аски и биды, лимиты и спред цен, агрессивные и пассивные заявки. Рассказываем, как пользоваться простейшим инструментом купли-продажи ценных бумаг – биржевым стаканом.
Ограничение движения цен
Обычно она составляет порядка 0,1% от суммы сделки. Напомню, что может быть выставлена рыночная или лимитная заявка. По рыночной сделка совершается мгновенно, запись об этом появляется в личном форекс лучший вид инвестирования кабинете. Почти все брокеры включили этот удобный для торговли функционал в свои приложения для торговли.
- Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан.
- Биржевой стакан – это таблица с цифрами, которая отражает спрос и предложение на конкретный актив в текущий момент времени на финансовых рынках.
- Кроме того, стакан помогает понять, как будет дальше двигаться цена актива.
- Пассивные заявки, наоборот, располагаются возле определенных уровней и формируют сопротивление/поддержку.
- Прежде всего, инструмент полезен для оценки настроений трейдеров в текущих реалиях.
Что означают столбцы биржевого стакана?
Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок. В рассматриваемом примере — если бы у нас был рынок ликвидный, заявки стояли на уровне 284,70/284,71 /284,72 и т.д. Разрыв в данном случае большой, это указывает что не на каждом шаге стоимости выставлены заявки, маленькая плотность и видно, что заявок не много. Биржевой стакан — лимитные отложенные ордера трейдеров на покупку и продажу. Он показывает цену и объем заявок, спрос и предложение на рынке, ликвидность, потенциальные зоны спроса и предложения, спред.
Биржевой стакан – это своего рода таблица, отражающая все лимитные заявки, размещенные на бирже. Кроме того, с ее помощью можно прогнозировать, куда цена будет двигаться дальше. При возникновении такой необходимости трейдер может обратиться к брокеру с просьбой увеличения глубины стакана.
Сопоставляя биржевой стакан и ленту сделок, вы сможете анализировать реальное положение дел и видеть скрытые махинации других трейдеров. Если инструмент ликвидный (например, акции голубых фишек), то с определением реальной цены исполнения заказа не будет проблем. А вот при низкой ликвидности могут возникнуть проблемы. Трейдер может настроить форму отображения стакана. В настройках QUIK вы можете выбрать форму отображения «Разреженный стакан», и тогда в стакане появятся пустые поля — цены без предложения или спроса. Таблица котировок наиболее полезна внутридневным трейдерам и скальперам, знающим, как правильно читать биржевой стакан.
Если этот уровень действительно интересен продавцу, то в ленте принтов мы должны увидеть реакцию агрессивного продавца, а также реакцию цены после выхода таких крупных продаж. Такой поток агрессивных продаж должен привести к импульсу вниз. Тогда плавающий обменный курс мы поймем, что продавец перехватил инициативу, и рынок перешел в коррекцию. С другой стороны, фундаментальные факторы могут увеличивать глубину рынка.
Узнать форекс брокер tradeallcrypto больше о том, как пользоваться биржевым стаканом, а также о других инструментах можно, обратившись к экспертам компании «УНИВЕР». Те, которые требуют определенной цены и исполняются, если есть встречное предложение. Рыночные ордера исполняются мгновенно и поэтому не висят в ожидании. Есть несколько важных факторов, на которые стоит обращать внимание трейдеру, если он хочет читать и анализировать биржевой стакан. Есть у биржевого стакана один серьезный минус – это наличие спекулятивных заявок.
Таким образом, анализируя активность в биржевом стакане при помощи индикатора Dom Levels, вы можете получать информацию о разных ключевых уровнях. Пробитие других укажет на преобладание одной из действующих сторон. Наблюдая за лентой принтов, важно понимать, что когда на рынок поступают крупные агрессивные ордера, цена должна на них реагировать.